Modalità Sfida (New Super Mario Bros.)
“Modalità Sfida segreta. Riuscirai a raggiungere l'arrivo? Se non riesci a proseguire, premi START e scegli Torna alla mappa.”
—Testo nel gioco, New Super Mario Bros.
La Modalità Sfida è una modalità più difficile del gioco New Super Mario Bros.. Alcuni livelli in questa modalità hanno dei blocchi posti in maniera diversa rispetto alla modalità di gioco normale e non permette al giocatore di tornare indietro, simile ai vecchi giochi di Mario, come Super Mario Bros. e Super Mario Land. La Modalità Sfida è accessibile dopo aver finito il gioco almeno una volta, nel menù di selezione dei salvataggi, premendo in ordine: 
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e .
In termini di scorrimento dello schermo ci sono alcune eccezioni; se la Modalità Sfida è attiva su un livello che richiede il giocatore di tornare indietro, lo schermo non scorrerà verso il basso, mentre se invece è attiva in un livello in cui il giocatore deve muoversi in tutte le direzioni, lo schermo si muoverà normalmente in alcune o tutte le sezioni del livello. I livelli che non possono essere giocati per nulla nella Modalità Sfida sono il Mondo 2-3, il Mondo 5-
Torre, il Mondo 5-
Casa stregata, il Mondo 5-4, il Mondo 7-7 e il Mondo 8-
Castello di Bowser.
La Modalità Sfida può causare delle anomalie nel gioco. Ad esempio, se il giocatore salta in uno piccolo spazio tra un muro e il lato sinistro dello schermo, il giocatore fluttuerà, mentre se salta in continuazione e fa dei salti a parete in quel punto, il giocatore può finire in certe parti normalmente irraggiungibili del livelli. Se c'è un soffitto sopra il giocatore mentre esegue tale mossa, egli resterà bloccato nel soffitto e verrà spinto via.